ARCH模型的是指自回归条件异方差模型。
举一反三
- 【多选题】关于ARCH检验,说法正确的是() A. ARCH检验用于检验时间序列模型中的异方差性 B. ARCH检验适用的异方差类型是自回归条件异方差模型 C. Eviews软件可以直接进行ARCH检验 D. ARCH模型是金融时间序列分析中的一类重要模型
- ARCH模型的建模步骤包括（ ） A: 正态性检验。 B: 回归拟合 C: 残差自相关性检验 D: 异方差自相关性检验 E: ARCH模型定阶 F: 参数估计
- 中国大学MOOC: 下列模型中没有对条件方差进行建模的模型有（ ）A. ARIMA模型 B. 残差自回归模型C. 确定性因素分解模型 D. ARCH模型
- 如果条件方差方程中没有滞后预测方差，那么ARCH模型就是 ()模型
- ARCH检验能够检验出任何模型中的异方差问题。( )