如果条件方差方程中没有滞后预测方差，那么ARCH模型就是 ()模型
举一反三
- 中国大学MOOC: 如果条件方差方程中没有滞后预测方差，那么ARCH模型就是 ()模型
- 如果条件方差方程中没有滞后预测方差，那么ARCH模型就是 ()模型 A: GARCH(0,0) B: GRACH(1,0) C: GARCH(0,1) D: GARCH(1,1)
- 下列模型中没有对条件方差进行建模的模型有（）A. ARIM... D. ARCH模型
- ARCH模型的是指自回归条件异方差模型。
- 【多选题】关于ARCH检验,说法正确的是() A. ARCH检验用于检验时间序列模型中的异方差性 B. ARCH检验适用的异方差类型是自回归条件异方差模型 C. Eviews软件可以直接进行ARCH检验 D. ARCH模型是金融时间序列分析中的一类重要模型