AR(p)和MA(q)都是ARMA模型的特殊情况
A: 正确
B: 错误
A: 正确
B: 错误
A
举一反三
- AR(p)和MA(q)都是ARMA模型的特殊情况
- 关于ARMA(p,q)模型说法正确的是() A: AR(p)模型不是ARMA模型 B: MA(q)不是ARMA(p,q)模型 C: ARMA(p,q)模型主要用来对非平稳时间序列建模 D: ARMA(p,q)模型主要用来对平稳时间序列建模
- 关于ARMA模型的识别，下列说法正确的有 A: ARMA(p,q)模型的特点是ACF在p阶截尾，PACF在q阶截尾 B: ARMA(p,q)模型的特点是ACF和PACF都拖尾 C: AR(p)模型的特点是ACF拖尾，PACF在p阶截尾 D: AR(p)模型的特点是ACF在p阶截尾，PACF拖尾
- ARMA(p，q)模型的平稳性与MA(q)部分的平稳性一致。()
- ARMA模型的因果性，指的是ARMA模型能够表示成AR(∞) A: 正确 B: 错误
内容
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关于ARMA模型，错误的是（ ） A: ARMA模型是一个可逆的模型 B: ARMA模型的自相关系数偏相关系数都具有截尾性。 C: 一个自相关系数对应一个唯一可逆的MA模型。 D: AR模型和MA模型都需要进行平稳性检验。
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关于ARMA模型，错误的是（ ）。 A: ARMA模型的自相关系数偏相关系数都具有拖尾性 B: ARMA模型是一个可逆的模型 C: 一个自相关系数对应一个唯一可逆的MA模型 D: AR模型和MA模型都需要进行平稳性检验
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对于平稳时间序列分析使用的ARMA模型，公式如下图，以下说法正确的是？[img=899x126]17e448b76007dd9.png[/img] A: 当q=0时，是AR(p)模型 B: 当p=0时，是MR(q)模型 C: ARIMA模型的实质就是差分运算与ARMA模型的组合 D: ARMA模型适用于非平稳性数据
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下列关于ARMA模型的说法错误的是（） A: ARMA模型需要平稳性判别 B: ARMA模型需要可逆性判别 C: ARMA模型的自相关系数和偏自相关系数都具有截尾的特性 D: AR模型的平稳性、MA模型的可逆性、ARMA模型的平稳性和可逆性都可以利用单位根进行判断
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下面哪种不是平稳时间序列常见的模型 A: AR模型 B: MA模型 C: ARMA模型 D: ARIMA模型