中国大学MOOC: 假设A公司在6个月之后需要一笔金额为1000万美元的资金，为期3个月，其财务经理预测届时利率将上涨，因此，为锁定资金成本，该公司与某银行签订（买入）了一份协议利率为5.5%，名义本金为1000万美元的6×9远期利率协议。假设6个月后，市场利率上涨，3个月期市场利率上涨为6%，则结算日应交割金额为
举一反三
- 已知∶1月1日某公司预计3个月后借入3个月期的欧洲美元 3000万，担心3个月后欧洲美元利率上涨，决定做远期利率协议交易套期保值。1月1日伦敦市场远期利率协议报价 FRA（3×6）为4.50%/4.60%。 求∶①3个月后，伦敦市场3个月期的欧洲美元贷款利率为6%，该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少? ②若3个月后，伦敦市场3个月期的欧洲美元贷款利率为4%，该公司做远期利率协议的交制割金额及实际借款利率是多少?
- 已知：1月1日某公司预计3个月后借入3个月期的欧洲美元3000万，担心3个月后欧洲美元利率上涨，决定做远期利率协议交易套期保值。1月1日伦敦市场远期利率协议报价FRA（3×6）为4.50%/4.60%。求：若3个月后，伦敦市场3个月期的欧洲美元贷款利率为6%，该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少？
- 已知:1月1日某公司预计3个月后借入3个月期的欧洲美元3000万，担心3个月后欧洲美元利率上涨，决定傲远期利率协议交易套期保值。1月1日伦敦市场远期利率协议报价[tex=5.214x1.357]eqs1r8cyZkUaJw1BockM4w==[/tex]为[tex=5.786x1.357]zOy82SMbRqAMi5XUhkNUQg==[/tex]。[br][/br]求:若3个月后，伦敦市场3个月期的欧洲美元贷款利率为6%，该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少?
- 如果3个月即期利率为4％，6个月即期利率为4.4％，9个月即期利率为4.8％，1年期的即期利率为5％，则3个月后开始期限为6个月的远期利率为______ ，6个月后开始期限为3个月期的远期利率为______
- 已知：1月1日某公司预计3个月后借入3个月期的欧洲美元3000万，担心3个月后欧洲美元利率上涨，决定做远期利率协议交易套期保值。1月1日伦敦市场远期利率协议报价[tex=4.929x1.286]y+47SBVIDrKDdQNVkwZcI9FRAZQl34leKVgz/bF3lGs=[/tex]为[tex=5.571x1.286]o/HOT7MwPdu5HH1lIu2thN/Dzx0v6Utu4G7Ai7AbTHs=[/tex]。求：①若3个月后，伦敦市场3个月期的欧洲美元贷款利率为[tex=1.286x1.286]QyY8R+eNDrJT3y2eS9MnNw==[/tex]，该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少？②若3个月后，伦敦市场3个月期的欧洲美元贷款利率为[tex=1.286x1.286]37SQxFy/59w8aqRgTlJ0og==[/tex]，该公司做远期利率协议的交制金额及实际借款利率是多少？