一家银行内部使用90％的置信水平和2天的期限估计其VaR。如果银行内部VaR当前为600万美元，那么其巴塞尔委员会的VaR（10天展望期，99%的置信水平）将最接近？
举一反三
- 一项投资组合95％置信水平下的VaR为18.2。如果置信水平提高到99％（假设交易组合价值变换服从正态分布），VaR的新值将最接近：
- 假设一个流动性资产的损失收益分布为正态分布。该头寸的95%置信水平下的每日VaR为100 000美元。估计相同头寸99%置信水平下的10天VaR。
- 假设一个流动性资产的损失收益分布为正态分布。该头寸95%置信水平下的每日VaR为100,000美元。估计相同头寸99%置信水平下的10天VaR。 A: 1,000,000美元 B: 450,000美元 C: 320,000美元 D: 220,000美元
- 假设一个流动性资产的损失收益分布为正态分布。该头寸95%置信水平下的每日VaR为100,000美元。估计相同头寸99%置信水平下的10天VaR。 A: 1,000,000美元 B: 450,000美元 C: 320,000美元 D: 220,000美元
- 一个市场风险经理使用1000天的收益/损失历史信息来计算99%分位数的VaR，为800万美元。超过99%分位数的损失观测值被用来估计条件VaR。如果超过VaR水平的损失，为900万美元，1000万美元，1100万美元，1300万美元，1500万美元，1800万美元，2100万美元，2400万美元，3200万美元，那么cVaR为多少？