假设一个流动性资产的损失收益分布为正态分布。该头寸的95%置信水平下的每日VaR为100 000美元。估计相同头寸99%置信水平下的10天VaR。
举一反三
- 假设一个流动性资产的损失收益分布为正态分布。该头寸95%置信水平下的每日VaR为100,000美元。估计相同头寸99%置信水平下的10天VaR。 A: 1,000,000美元 B: 450,000美元 C: 320,000美元 D: 220,000美元
- 假设一个流动性资产的损失收益分布为正态分布。该头寸95%置信水平下的每日VaR为100,000美元。估计相同头寸99%置信水平下的10天VaR。 A: 1,000,000美元 B: 450,000美元 C: 320,000美元 D: 220,000美元
- 一项投资组合95％置信水平下的VaR为18.2。如果置信水平提高到99％（假设交易组合价值变换服从正态分布），VaR的新值将最接近：
- 假设我们采用1000天数据对VaR进行回顾检验，VaR所采用的置信水平为99%，在1000天数据中我们观察到15个例外，在5%置信水平下我们应做出怎么的判断，利用Kupiec’s 双向检验？(自由度为1的卡方分布的95%的分位数为3.84)
- VAR测试是为了衡量一定置信水平下资产在一定期间内的最大可能损失值