一项投资组合95％置信水平下的VaR为18.2。如果置信水平提高到99％（假设交易组合价值变换服从正态分布），VaR的新值将最接近：
举一反三
- 假设一个流动性资产的损失收益分布为正态分布。该头寸的95%置信水平下的每日VaR为100 000美元。估计相同头寸99%置信水平下的10天VaR。
- 假设一个流动性资产的损失收益分布为正态分布。该头寸95%置信水平下的每日VaR为100,000美元。估计相同头寸99%置信水平下的10天VaR。 A: 1,000,000美元 B: 450,000美元 C: 320,000美元 D: 220,000美元
- 假设一个流动性资产的损失收益分布为正态分布。该头寸95%置信水平下的每日VaR为100,000美元。估计相同头寸99%置信水平下的10天VaR。 A: 1,000,000美元 B: 450,000美元 C: 320,000美元 D: 220,000美元
- 一家银行内部使用90％的置信水平和2天的期限估计其VaR。如果银行内部VaR当前为600万美元，那么其巴塞尔委员会的VaR（10天展望期，99%的置信水平）将最接近？
- 关于在险值VaR说法错误的是（）。 A: VaR是一定期间一定置信水平下的最大损失 B: 在同一置信水平下VaR值越大风险就越大 C: 设置VaR值限额，可以防止过度投机 D: VaR实质是置信水平为α的上侧α分位数