关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！ 2021-04-14 中国大学MOOC: 模型构建法假定资产组合的收益呈正态分布，并据此计算风险价值。 中国大学MOOC: 模型构建法假定资产组合的收益呈正态分布，并据此计算风险价值。 答案： 查看 举一反三 模型构建法假定资产组合的收益呈正态分布，并据此计算风险价值。 在KMV资产组合管理者模型假定违约率的波动遵循（ ）： A: 二项分布 B: 泊松分布 C: 标准正态分布 D: 对数正态分布 中国大学MOOC: 资产组合平衡模型假定本国债券和外国债券是不完全的替代品。 （ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。 （）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。
