（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。
举一反三
- （）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。
- 下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。 A: 计算效率较高 B: 不需要通过历史数据来分析 C: 对于非线性产品估值准确性较低 D: 假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布
- （ ）假定历史可以在未来重复，通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息，模拟风险因素收益未来的变化。 A: 方差—协方差法 B: 历史模拟法 C: 资产财务状况分析法 D: 蒙特卡罗模拟法
- 风险的变动常常可以用标准方差来表示。一般说来，标准方差越大，各种可能收益的分布就越集中，投资风险也就越小。 （）
- 关于计算VaR值的参数法，下列表述错误的是（）。 A: 该方法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值 B: 该方法又称为方差-协方差法 C: 该方法以风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设 D: 该方法假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同