模型构建法假定资产组合的收益呈正态分布，并据此计算风险价值。
举一反三
- 中国大学MOOC: 模型构建法假定资产组合的收益呈正态分布，并据此计算风险价值。
- 在KMV资产组合管理者模型假定违约率的波动遵循（ ）： A: 二项分布 B: 泊松分布 C: 标准正态分布 D: 对数正态分布
- （ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。
- （）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。
- 有关Credit Metrics模型，下列说法错误的是( )。 A: 该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响 B: 该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力 C: 该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法 D: 该模型属于一个典型的有条件组合风险模型