A股票的β系数为0.5，B股票的β系数为1，若某企业持有A、B两种股票构成的证券组合，在组合中的价值比例分别为70%、30%。该公司证券组合的β系数是
举一反三
- 甲公司持有A、B两种股票，两种股票组成的证券投资组合中，各股票所占的比重分别为70%、30%，两种股票的β系数分别为2.0、1.0。那么甲公司证券组合β系数为多少（ ）
- 甲公司持有A、B、C三种股票,在由上述股票组成的证券投资组合中,各股票所占的比重分别为50%、30%和20%,其β系数分别为2.0、1.0和0.5。甲公司证券组合的β系数为()。 A: 1 B: 1.6 C: 1.2 D: 1.4
- 23.新海公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合,其β系数分别是1.5、1.7和1.8,在证券投资组合中所占比重分别为30%、30%、40%,股票的市场收益率为9%,无风险收益率为7%。要求:(1)计算该证券组合的β系数(2)计算该证券组合的必要投资收益率
- 某公司持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合,它们的β系数分别为2.0,1.0和0.5,它们在证券组合中所占的比重分别为60%,30%和10%,股票的市场报酬率为14%,无风险报酬率为10%。这种证券组合的β系数为() A: 1 B: 1.2 C: 1.55 D: 无法确定
- 某公司目前持有A、B、C三种股票构成的证券组合，每种股票的β系数分别为0.6，1.0和1.8。假定三种股票在证券组合中比重分别为25%，40%和35%，据此计算的证券组合的β系数为1.18，当前股票的市场报酬率为12%，无风险报酬率为7%。要求：（1）该公司证券组合的风险报酬率为多少？（2）如果该公司为降低风险，售出部分C股票，买进部分A股票，使A、B、C三种股票在证券组合中所占的比重变为45%，40%和15%，其他条件不变。则该公司新证券组合的风险报酬率为多少？并对计算结果做简要分析。