假如一家银行对大量零售客户发放了大量贷款，每笔贷款的年违约概率为1.5%，根据V...设Copula相关系数ρ的估测值为0.2
举一反三
- 假如一家银行对大量零售客户发放了大量贷款，每笔贷款的年违约概率为1.5%，根据Vasicek模型我们有99.5%的把握肯定1年内违约概率不会大于？（假设Copula相关系数ρ的估测值为0.2）
- 一家银行向四个A评级借款人和两个BB评级借款人提供贷款。假设违约是独立的，A评级借款人一年的违约概率为0.062%，BB评级借款人一年的违约概率为1.11%，则该银行客户在未来一年内没有违约的概率最接近于？
- 某商业银行给1000个客户发放了贷款，最后有5个客户违约，那么0.5%是这1000个客户？ A: 违约概率 B: 违约损失率 C: 预期损失率 D: 预期违约概率
- Credit Risk+模型的设定基于哪些模型假设？（ ） A: 在贷款组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态 B: 在贷款组合中，每一项贷款的违约概率是随机的 C: 任何两项贷款违约的相关性均为零 D: 以上假设均包括
- 如一年期贷款法定年利率为4.8%，某银行准备对某客户贷款利率上浮30%，则该银行该笔贷款利率为（）。 A: 5.36% B: 4.80% C: 6.24% D: 5.14%