假如一家银行对大量零售客户发放了大量贷款，每笔贷款的年违约概率为1.5%，根据Vasicek模型我们有99.5%的把握肯定1年内违约概率不会大于？（假设Copula相关系数ρ的估测值为0.2）
举一反三
- 假如一家银行对大量零售客户发放了大量贷款，每笔贷款的年违约概率为1.5%，根据V...设Copula相关系数ρ的估测值为0.2
- 一家银行向四个A评级借款人和两个BB评级借款人提供贷款。假设违约是独立的，A评级借款人一年的违约概率为0.062%，BB评级借款人一年的违约概率为1.11%，则该银行客户在未来一年内没有违约的概率最接近于？
- Credit Risk+模型的设定基于哪些模型假设？（ ） A: 在贷款组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态 B: 在贷款组合中，每一项贷款的违约概率是随机的 C: 任何两项贷款违约的相关性均为零 D: 以上假设均包括
- 一个BB债券在下一年的违约概率为1％，假设一年内违约概率为均匀分布，那么第一个月的违约概率是多少？
- Credit Risk+模型计算出来的值表示( )。 A: 一笔贷款违约的概率 B: 一笔贷款违约损失率 C: 多笔贷款同时违约的概率 D: 多笔贷款同时违约的损失率