• 2022-06-05
    设A股票价格的当前值为50元,预期收益率为每年18%,波动率为每年20%,该股票价格遵循几何布朗运动,且该股票在6个月内不付红利,请问该股票6个月后的价格ST对数的概率分布为
    A: ln⁡ST ~φ[ln⁡5 0+(0.18-0.04/2)0.5,0.2√0.5]
    B: ln⁡ST ~φ[(0.18-0.04/2)0.5,0.2√0.5]
    C: ln⁡ST ~φ[ln⁡5 0+(0.18-0.04/2),0.2√0.5]
    D: ln⁡ST ~φ[ln⁡5 0+(0.18-0.04/2)0.5,√0.5]