投资组合的贝塔系数是通过加权平均法进行计算的
举一反三
- 以下关于标准差和贝塔系数的异同说法正确的是______。 A: 贝塔值反映的是系统风险 B: 标准差反映非系统风险 C: 证券组合的β系数可以用加权平均计算得出 D: 证券组合的标准差可以用加权平均计算得出
- 下列关于贝塔系数的表述，正确的是( )。 A: 贝塔系数衡量单只证券或证券组合的非系统性风险 B: 贝塔系数衡量单只证券或证券组合的系统性风险 C: 证券组合的贝塔系数等于证券组合中单只证券贝塔系数的加权平均 D: 单只证券的贝塔系数越大，该证券的必要报酬率越小
- 以下关于贝塔系数的说法不正确的是（）。 A: 贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标 B: 贝塔系数是使用历史数据计算的 C: 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反 D: 贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同
- 以下关于贝塔系数的说法不正确的是（）。 A: A贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标 B: B贝塔系数是使用历史数据计算的 C: C贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反 D: D贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同
- 关于贝塔系数，下列说法正确的是（）。 A: 贝塔系数是用来衡量投资组合收益的指标 B: 计算时间区间的变化不会影响贝塔系数 C: 若某投资组合的贝搭系数小于0，说明该投资组合的收益与市场变化的方向一致 D: 贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度