关于贝塔系数，下列说法正确的是（）。
A: 贝塔系数是用来衡量投资组合收益的指标
B: 计算时间区间的变化不会影响贝塔系数
C: 若某投资组合的贝搭系数小于0，说明该投资组合的收益与市场变化的方向一致
D: 贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度
A: 贝塔系数是用来衡量投资组合收益的指标
B: 计算时间区间的变化不会影响贝塔系数
C: 若某投资组合的贝搭系数小于0，说明该投资组合的收益与市场变化的方向一致
D: 贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度
举一反三
- 下列关于贝塔系数(β)的说法中，正确的有()。Ⅰ贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标Ⅱ贝塔系数(β)反映的是投资对象对市场变化的敏感度Ⅲ贝塔系数(β)是一个统计指标，采用回归方法计算Ⅳ贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致 A: Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ B: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C: Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- 关于贝塔系数，以下说法不正确的是（）。 A: 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致。 B: 贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。 C: 贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。 D: 贝塔系数小于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
- 下列对贝塔系数（β）的使用表达正确的是（）。 A: 贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致 B: 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反 C: 贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致 D: 贝塔系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比市场小
- 以下关于贝塔系数的说法不正确的是（）。 A: 贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标 B: 贝塔系数是使用历史数据计算的 C: 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反 D: 贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同
- 关于贝塔系数，以下说法不正确的是（）。 A: A贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致。 B: B贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。 C: C贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。 D: D贝塔系数小于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。