中国大学MOOC:某证券投资组合中有A、B两种股票，β系数分别为0.85和1.15，A、B两种股票所占价值比例分别为40%和60%，假设短期国债利率为4%，市场平均收益率为10%，则该证券投资组合的风险收益率为（　　）。

2021-04-14

答案：

6.18%

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某公司的投资组合中有五种股票,所占比例分别为30%、20%、20%、15%、15%，β 系数分别为0.8、1、1.4、1.5、1.7。假定市场上所有股票的平均收益率为10%,无风险收益率为6%。则该投资组合的风险收益率为(<br/>)。 A: 12% B: 10.8% C: 11.8% D: 4.8%
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A证券的预期收益率为10%，B证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%，则该投资组合的预期收益率为（）。 A: 0.04 B: 0.12 C: 0.16 D: 0.2
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某公司持有三种股票构成的证券组合，贝塔系数分别是2.0、1.0和0.5，在证券组合中所占的比重分别是50%、30%和20%。股票的市场收益率为14%，无风险收益率为10%。计算该种证券组合的风险收益率
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甲、乙两种证券的相关系数为0.4，预期报酬率分别为12%和16%，标准差分别为20%和30%，在投资组合中甲、乙两种证券的投资比例分别为60%和40%，则下列计算正确的有()。 A: 甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率为13.6% B: 甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率的标准差为20.O8% C: 甲、乙两种证券收益率的协方差为0.024 D: 甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率为8%
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两证券投资组合收益率分别为10%和20%,持有比例为150%与-50%,则组合收益率为()。 A: 15% B: 20% C: 5% D: 10%