下列关于投资组合的表述中，不正确的有( )。
A: 投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数
B: 投资组合的风险为组合中各单项资产风险的加权平均数
C: 两种证券完全相关时可以消除风险
D: 当两种证券的相关系数为0时，则它们的组合可以完全消除风险
A: 投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数
B: 投资组合的风险为组合中各单项资产风险的加权平均数
C: 两种证券完全相关时可以消除风险
D: 当两种证券的相关系数为0时，则它们的组合可以完全消除风险
举一反三
- 关于两种风险资产构成的资产组合的风险与收益，下列说法错误的是（） A: 若两种风险资产的相关系数为 0，则投资组合无法分散风险 B: 资产组合的预期收益率为两种资产预期收益率的加权平均数 C: 若两种风险资产的相关系数为-1，则可以构造出风险为 0 的资产组合 D: 若两种风险资产的相关系数为 1，资产组合的标准差为两种资产标准差的加权平均数
- 下列关于两种资产构成的投资组合的说法中，错误的是（）。 A: 当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交 B: 当两种资产的收益相关系数为从0.5变为-0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少 C: 当两种资产的收益相关系数为-l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交 D: 当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线变为直线
- 证券投资组合的收益率是组合中个别证券收益率的加权平均,但证券投资组合的风险不是组合中个别证券的方差或标准差的加权平均。()
- 证券投资组合的风险通常是指组合内部单项资产标准差的加权平均数,
- 下列关于 β系数的表述中，正确的有 A: β系数越大则市场风险越大 B: 所有资产的 β系数都大于0，它们收益率的变化方向与市场平均收益率的变化方向一致 C: 证券资产组合的 β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在证资产组合中所占的价值比例 D: 证券组合中的非系统风险已经被消除，所以证券组合的风险就是系统风险