下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。
A: A看涨期权构成的牛市价差策略（Bull SpreaD）
B: B看涨期权构成的熊市价差策略（Bear SpreaD）
C: C看涨期权构成的蝶式价差策略（Butterfly SpreaD）
D: D看涨期权构成的比率价差策略（CallRatio SpreaD.）
A: A看涨期权构成的牛市价差策略（Bull SpreaD）
B: B看涨期权构成的熊市价差策略（Bear SpreaD）
C: C看涨期权构成的蝶式价差策略（Butterfly SpreaD）
D: D看涨期权构成的比率价差策略（CallRatio SpreaD.）
举一反三
- 下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。 A: 看涨期权构成的牛市价差策略（BullSpreaD） B: 看涨期权构成的熊市价差策略（BearSpreaD） C: 看涨期权构成的蝶式价差策略（ButterflySpreaD） D: 看涨期权构成的比率价差策略（CallRatioSprea E: ）
- 蝶式价差组合（butterfly spread）既可以由四只看涨期权构成，也可以由四只看跌期权构成? 错误|正确
- 买入一份某执行价格的看涨期权，同时卖出一份执行价格更高的看涨期权的交易策略是（ ）。 A: 牛市价差交易策略 B: 熊市价差交易策略 C: 异价跨式期权交易策略 D: 跨式期权交易策略
- 蝶式价差策略的构成： A: 买入低执行价格看涨期权（看跌期权）一份 B: 买入高执行价格的看涨期权（看跌期权）一份 C: 卖出中间执行价格的看涨期权（看跌期权）两份 D: 卖出中间执行价格的看涨期权（看跌期权）一份
- 同时购入执行价不同、到期日相同、份额相同的看涨期权和看跌期权，该组合策略为（ ） A: 牛市价差策略 B: 宽跨式价差策略 C: 跨式价差策略 D: 条式价差策略