假设沪深300指数为3600点时,某投资者以20点的价格买入一手行权价格是3550点,剩余期限为1个月的沪深300指数看跌期权,该期权的内在价值和时间价值分别为( )

2022-06-04

答案：

0点, 30点

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中国大学MOOC: 假设某一时刻沪深 300 指数为 2280 点，某投资者以 16 点的价格买入一手沪深 300 看涨期权合约，行权价格是 2300 点，剩余期限为 1 个月，对于该投资者的最大的潜在收益和亏损，以下正确的为（）。
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假设某一时刻沪深300指数为2280点,某投资者以16点的价格买入一手沪深300看涨期权合约,行权价
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假设某一时刻沪深300指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手沪深300看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时沪深300指数价格为2310点，则投资者的总收益为（）点。 A: 10 B: -5 C: -15 D: 5
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假设某一时刻沪深300指数为2280点，某投资者以16点的价格买入一手沪深300看涨期权合约，行权价格是2300点，剩余期限为1个月，该投资者的最大潜在收益和亏损分别为（）点。 A: 最大收益为2300点 B: 最大亏损为16点 C: 最大亏损为2280点 D: 最大收益2284点
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中国大学MOOC: 沪深 300 股指为 2000 点，投资者买进一份行权价格为 2200 点的沪深 300 看跌期权，权利金为 100 点。若期权到期时，指数期权交割结算价格为 2100 点，则投资者达到盈亏平衡。