举一反三
- 本题假定你已经有一个统计软件，并能对面板数据方法中任意形式的序列相关和异方差性计算稳健标准误。现在，在容许特异误差[tex=1.143x1.286]YzE5E5VlNGBlTTYv/fiz2w==[/tex]中存在任意形式的序列相关和异方差性的情况下，求固定效应估计值的稳健标准误。它们与非稳健的FE标准误相比如何？[br][/br]
- 异方差稳健的标准误估计总是优于同方差的标准误估计? 错误|正确
- 异方差-稳健的标准误比通常的OLS标准误适用的情况更多，因此，我们不必使用通常的标准误。
- 异方差稳健标准误其思想是先用OLS估计原模型，然后用残差的平方作为相应的随机误差...分析中只报告异方差稳健标准误。（2.0分
- 本题利用数据集401KSUBS.RAW。（i）利用0LS估计e401k的一个线性概率模型，解释变量为inc，[tex=7.357x1.286]ltQB2ren6N1mk89RhM1p7akMOuF2OcYnbXFViQc+wLM=[/tex]和male。求通常的OLS标准误和异方差-稳健的标准误。它们有重要差别吗？
内容
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序列相关稳健标准误法改变了OLS参数估计量
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下列关于异方差稳健标准误方法修正异方差,说法错误的是() A: 得到的OLS参数的估计量是无偏的 B: 得到的估计量是有效的 C: 在样本足够大的情况下,可以依据稳健标准误构建t检验 D: 在样本足够大的情况下,可以依据稳健标准误构建F检验
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（i）利用HPRICE1.RAW中的数据得到方程（8.17）的异方差-稳健标准误。讨论其与通常的标准误之间是否存在任何重要差异。（ii）对方程（8.18）重复第（i）步操作。（iii）此例对异方差性和对因变量所做的变换说明了什么？
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本题利用数据集GPAl.RAW。（i）利用OLS估计一个将colGPA与hsGPA，ACT，skipped和PC相联系的模型。求OLS残差。（ii）计算异方差性的怀特检验特殊情形。在[tex=1.0x1.286]AGKDJcN/tdN1jfgbRC705wYYxsZhvx2UYRmVzw9EpwA=[/tex]对[tex=3.786x1.429]zrqlwxa87V/bEwLnNRa/iK8DWAqV/dcoDZXAriqAsSo=[/tex]和[tex=4.214x1.429]zrqlwxa87V/bEwLnNRa/iEpgm9FL9CJVEk6dOmn3RYFAyMgeCMJi2yeqSWV7/ACB[/tex]的回归中，求拟合值[tex=0.857x1.286]1c5Bk605ebKMthgFxlyjten0+U8e9YrOE4IY8W7yT6c=[/tex]。（iii）验证第（ii）部分得到的拟合值都严格为正。然后利用权数[tex=1.857x1.286]zU+Nn4vD17ooklMFoX3TzJ2GOUEjeKrNSbNLmDAxf2I=[/tex]求加权最小二乘估计值。根据对应的OLS估计值，将逃课和拥有计算机之影响的加权最小二乘估计值与对应OLS估计值相比较。它们的统计显著性如何？[br][/br]（iv）在第（iii）部分的WLS估计中，求异方差一稳健的标准误。换言之，容许第（ii）部分中所估计的方差函数可能误设（参见问题8.4）。标准误与第（iii）部分相比有很大变化吗？
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中国大学MOOC: 如果误差项的方差是异方差而且形式未知，选择稳健标准误比选择White检验要可靠；但是如果知道异方差的形式，可以选择加权最小二乘估计。