异方差稳健标准误其思想是先用OLS估计原模型，然后用残差的平方作为相应的随机误差...分析中只报告异方差稳健标准误。（2.0分
举一反三
- 异方差稳健的标准误估计总是优于同方差的标准误估计? 错误|正确
- 异方差-稳健的标准误比通常的OLS标准误适用的情况更多，因此，我们不必使用通常的标准误。
- 本题假定你已经有一个统计软件，并能对面板数据方法中任意形式的序列相关和异方差性计算稳健标准误。（i）对表14.1中的混合OLS估计值，求（合成误差[tex=4.857x1.143]MtkyNoFaO2a8hDA5fLsmM1Cj/28R/YGr1+I+6d3lTDs=[/tex]中）容许任意形式序列相关和异方差性的标准误。ecduc，married和awnion的稳健标准误与非稳健标准误相比如何？（ii）现在，在容许特异误差中存在任意形式的序列相关和异方差性的情况下，求固定效应估计值的稳健标准误。它们与非稳健的FE标准误相比如何？（ii）混合OLS和FE中，序列相关情况下的标准误调整对哪种方法来说更重要？为什么？
- 下列关于异方差稳健标准误方法修正异方差,说法错误的是() A: 得到的OLS参数的估计量是无偏的 B: 得到的估计量是有效的 C: 在样本足够大的情况下,可以依据稳健标准误构建t检验 D: 在样本足够大的情况下,可以依据稳健标准误构建F检验
- 中国大学MOOC: 如果误差项的方差是异方差而且形式未知，选择稳健标准误比选择White检验要可靠；但是如果知道异方差的形式，可以选择加权最小二乘估计。