考虑一份以股票为标的资产、在 [tex=0.5x1.286]AO16NTt3MKb6K8RJQb3PEw==[/tex]期到期、执行价格为[tex=1.0x1.286]u6D4qKMGZ/VA91cfYvQfmA==[/tex]的看跌期权。如果它是美式期权，求解它的[tex=0.5x1.286]XgTIkslIRkUR8ajnRk2deg==[/tex]期价格。
举一反三
- 某交易员买入[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]份看涨期权与看跌期权，看涨期权的执行价格为[tex=1.0x1.286]kWKcNQWefbOEVqvmwvWxeg==[/tex]美元，看跌期权的执行价格为[tex=1.0x1.286]Wr6G6clekDb3H7G224C4fw==[/tex]美元，两个期权具有相同的期限，看涨期权价格为[tex=0.5x1.286]w9szX5MVVkKzPTQtDmrYaA==[/tex]美元，看跌期权价格为[tex=0.5x1.286]X6iJNuFeF/rBw2Gd0zF7BQ==[/tex]美元，画出交易员盈利与资产价格之间的关系图。
- 某交易员通过卖出[tex=0.5x1.286]jqwbaMcwegKiezuW6jWolg==[/tex]个月期限执行价格为[tex=1.0x1.286]AV9gLOSS9Qzv0Jafy+YRVw==[/tex]美元的欧式看涨期权，同时卖出[tex=0.5x1.286]jqwbaMcwegKiezuW6jWolg==[/tex]个月期限执行价格为[tex=1.0x1.286]Wr6G6clekDb3H7G224C4fw==[/tex]美元的欧式看跌期权来产生异价跨式差价，执行价格为[tex=1.0x1.286]AV9gLOSS9Qzv0Jafy+YRVw==[/tex]美元的期权价格为[tex=0.5x1.286]w9szX5MVVkKzPTQtDmrYaA==[/tex]美元，执行价格为[tex=1.0x1.286]Wr6G6clekDb3H7G224C4fw==[/tex]美元的期权价格为[tex=0.5x1.286]X6iJNuFeF/rBw2Gd0zF7BQ==[/tex]美元，在期权到期时，标的资产价格在哪个范围时，交易员才会盈利?
- 一个交易员承约[tex=0.5x1.286]9hrnEgjfm42b3Xo3BJadcA==[/tex]份看跌期权合约，每份合约是关于[tex=1.5x1.286]UDMipcbp5s9Dzg3AZ4MOuA==[/tex]份股票，期权价格为[tex=1.0x1.286]QNrUkbvO4Z6YknsySxvVHA==[/tex]美元，期限为[tex=0.5x1.286]jqwbaMcwegKiezuW6jWolg==[/tex]个月,执行价格为[tex=1.0x1.286]/Urz9co5uTEbnmaUW+r5ig==[/tex]美元。如果交易员不是卖出期权，而是买入期权，[tex=1.286x1.286]TYSGuTa3WomMEpeBtfCILg==[/tex]的答案又会有什么变化?
- 无股息股票上欧式看跌期权的期限为[tex=0.5x1.286]AO16NTt3MKb6K8RJQb3PEw==[/tex]个月，执行价格为[tex=1.0x1.286]jKrJLQeJXfQyRtt6LPKJyA==[/tex]美元，股票当前价格为[tex=1.0x1.286]wWJDUq9kAOZbL3K4e0UeBQ==[/tex]美元，无风险利率为每年[tex=1.286x1.286]Lt40AXekx0BCV7FtcwQQRw==[/tex]时，期权价格的下限为多少?
- 假设期货当前价格为[tex=1.357x1.286]usQVMPa4HEftll7u/3k0cw==[/tex]无风险利率为每年[tex=1.286x1.286]Lt40AXekx0BCV7FtcwQQRw==[/tex]。[tex=0.5x1.286]w9szX5MVVkKzPTQtDmrYaA==[/tex]个月期限、执行价格为[tex=1.0x1.286]Uxf+Ll+GD/aln75EOC15Wg==[/tex]的美式看涨期货期权的价格为[tex=0.5x1.286]X6iJNuFeF/rBw2Gd0zF7BQ==[/tex]。计算[tex=0.5x1.286]w9szX5MVVkKzPTQtDmrYaA==[/tex]个月期执行价格为[tex=1.0x1.286]Uxf+Ll+GD/aln75EOC15Wg==[/tex]的美式看跌期货期权价格的下限。