假设期货当前价格为[tex=1.357x1.286]usQVMPa4HEftll7u/3k0cw==[/tex]无风险利率为每年[tex=1.286x1.286]Lt40AXekx0BCV7FtcwQQRw==[/tex]。[tex=0.5x1.286]w9szX5MVVkKzPTQtDmrYaA==[/tex]个月期限、执行价格为[tex=1.0x1.286]Uxf+Ll+GD/aln75EOC15Wg==[/tex]的美式看涨期货期权的价格为[tex=0.5x1.286]X6iJNuFeF/rBw2Gd0zF7BQ==[/tex]。计算[tex=0.5x1.286]w9szX5MVVkKzPTQtDmrYaA==[/tex]个月期执行价格为[tex=1.0x1.286]Uxf+Ll+GD/aln75EOC15Wg==[/tex]的美式看跌期货期权价格的下限。
举一反三
- 无股息股票上美式看涨期权的价格为[tex=0.5x1.286]X6iJNuFeF/rBw2Gd0zF7BQ==[/tex]美元，股票价格为[tex=1.0x1.286]VF1BkqfoA12v6nTwrO9kXQ==[/tex]美元，执行价格为[tex=1.0x1.286]3v/cTROuK+GI274+YtSz3A==[/tex]美元，期限为[tex=0.5x1.286]w9szX5MVVkKzPTQtDmrYaA==[/tex]个月，无风险利率为[tex=1.286x1.286]kuvr7p92Dlb2GutwtmXpxQ==[/tex]。推导具有相同股票价格、相同执行价格与相同期限的美式看跌期权上下限。
- 某期货价格为[tex=1.357x1.286]uThKpCbnk7AeHMpSXuQegg==[/tex]已知在[tex=0.5x1.286]w9szX5MVVkKzPTQtDmrYaA==[/tex]个月末，价格会变为[tex=1.0x1.286]rwvQTHBcrgPxl3/XZ9lBSw==[/tex]或[tex=1.0x1.286]kWKcNQWefbOEVqvmwvWxeg==[/tex]。该期货上执行价格为[tex=1.0x1.286]Fe2gub1o5pVQNhSKoQ4RrA==[/tex]的[tex=0.5x1.286]w9szX5MVVkKzPTQtDmrYaA==[/tex]个月期欧式看涨期权的价格为多少?这里的无风险利率为每年[tex=1.286x1.286]QrNbDE9b9qDzL8CMJW8cLg==[/tex]。
- 无股息股票的价格为[tex=1.0x1.286]nVtI/JnyNxHDYw3MZcxnLQ==[/tex]美元，其上[tex=0.5x1.286]w9szX5MVVkKzPTQtDmrYaA==[/tex]个月期执行价格为[tex=1.0x1.286]hdbxakc/FhMS1oNd3QES4Q==[/tex]美元的欧式看涨期权价格为[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]美元，无风险利率为每年[tex=1.286x1.286]37SQxFy/59w8aqRgTlJ0og==[/tex]，这个股票上[tex=0.5x1.286]w9szX5MVVkKzPTQtDmrYaA==[/tex]个月期限执行价格为[tex=1.0x1.286]hdbxakc/FhMS1oNd3QES4Q==[/tex]美元的看跌期权价格为多少?
- 某期货当前价格为[tex=1.357x1.286]VjLdzQiiHSuPEAUjsqP+Kg==[/tex]波动率为每年[tex=2.214x1.286]GQa2RySZDbajBTnZEOtjPA==[/tex]无风险利率为每年[tex=1.286x1.286]QyY8R+eNDrJT3y2eS9MnNw==[/tex]。该期货上[tex=0.5x1.286]9hrnEgjfm42b3Xo3BJadcA==[/tex]个月期限，执行价格为[tex=1.0x1.286]jKrJLQeJXfQyRtt6LPKJyA==[/tex]的欧式看跌期权价格是多少?
- 某商品期货的价格为[tex=1.0x1.286]3nhkJcYMTvrW1KeAE6pzZA==[/tex]美元，利用三步二叉树来计算期权价值（a)[tex=0.5x1.286]+KHPSIYSHmDSFAmgplpxiQ==[/tex]个月期限、执行价格为[tex=1.0x1.286]sIEmQzExasn/Ibcuke6IOA==[/tex]美元的美式看涨期权，(b)[tex=0.5x1.286]+KHPSIYSHmDSFAmgplpxiQ==[/tex]个月期限、执行价格为[tex=1.0x1.286]sIEmQzExasn/Ibcuke6IOA==[/tex]美元的美式看跌期权。波动率为[tex=1.786x1.286]vmZfDhXGqLRHGS9f17M1CA==[/tex]，无风险利率（所有期限）为[tex=1.286x1.286]uKx+Yllq/LyuhtOSK9l8fQ==[/tex](连续复利)。[br][/br]