关于套利机会与套利组合，下列描述正确的是（）。
A: 所谓套利组合，应满足该组合中各种证券的权数满足戈x1+x2+…+xn=0
B: “套利”是指人们利用同一资产在不同市场问定价不一致，通过资金的转移而实现无风险收益的行为
C: 所谓套利组合，应满足该组合因素灵敏度系数为零，即x1b1+x2b2+……+xnbn=0。其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数
D: 所谓套利组合，应满足该组合具有正的期望收益率，即x1Er1+x2Er2+…+xnErn>0。其中，Eri表示证券i的期望收益率
A: 所谓套利组合，应满足该组合中各种证券的权数满足戈x1+x2+…+xn=0
B: “套利”是指人们利用同一资产在不同市场问定价不一致，通过资金的转移而实现无风险收益的行为
C: 所谓套利组合，应满足该组合因素灵敏度系数为零，即x1b1+x2b2+……+xnbn=0。其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数
D: 所谓套利组合，应满足该组合具有正的期望收益率，即x1Er1+x2Er2+…+xnErn>0。其中，Eri表示证券i的期望收益率
举一反三
- 关于套利组合，下列说法不正确的是（）。 A: 该组合中各种证券的权数满足w<sub>1</sub>+w<sub>2</sub>+…+w<sub>N</sub>=0 B: 该组合因素灵敏度系数为1，即w<sub>1</sub>b<sub>1</sub>+w<sub>2</sub>b<sub>2</sub>+…+w<sub>N</sub>b<sub>N</sub>=1 C: 该组合具有正的期望收益率，即x<sub>1</sub>E<sub>r1</sub>+x<sub>2</sub>E<sub>r2</sub>+…+x<sub>N</sub>E<sub>rN</sub>＞0 D: 如果市场上不存在(即找不到)套利组合，那么市场就不存在套利机会
- 套利证券组合是预期收益增加而风险没有增加,因而套利证券组合要满足三个条件。以下关于满足的条件,说法正确的是() A: 不需要投资者增加任何投资 B: 套利证券组合的因子1的敏感程度为零,就是说它不受因素风险影响 C: 套利组合的预期收益率必须为正数 D: 套利组合的预期收益率必须为非负数
- 关于套利证券组合的说法，正确的有哪些？ A: 套利证券组合的因子敏感度为零，即其不受风险因素的影响 B: 套利组合的预期收益率为正 C: 套利组合的收益率是市场无风险资产对应的收益率 D: 若存在套利组合，说明市场的定价偏离了均衡
- 已知国库券的年收益率为5%，充分分散化的资产组合A和B，收益和风险情况如下： E(R) β值 资产组合A 17% 1.2 资产组合B 12% 0.8 根据套利定价理论，是否存在无风险套利机会，如存在，应如何构造套利投资组合______ A: 市场处于均衡状态，A、B均被正确定价，不存在套利机会。 B: 存在套利机会，应构造如下投资组合：卖空资产组合A，买入资产组合B。 C: 存在套利机会，应构造如下投资组合：以无风险利率5%借入资金，购买资产组合A与B。 D: 存在套利机会，应构造如下投资组合：买入一个资产组合(1/3权重为国库券，2/3权重为组合A)，同时卖空等额资产组合B。
- 证券投资组合管理的套利定价理论认为（）。 A: 市场均衡状态下，证券或证券组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定 B: 承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同的期望收益率 C: 期望收益率与因素风险的关系可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映 D: 当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止