下列关于资本资产定价原理的说法中，正确的是()。
A: 股票的预期收益率与p值线性正相关
B: 无风险资产的p值为零
C: 资本资产定价原理既适用于单个证券，同时也适用于投资组合
D: 市场组合的β值为1
A: 股票的预期收益率与p值线性正相关
B: 无风险资产的p值为零
C: 资本资产定价原理既适用于单个证券，同时也适用于投资组合
D: 市场组合的β值为1
A,B,C,D
举一反三
- 下列关于资本资产定价原理的说法中，正确的是[tex=1.286x1.286]wDd4DChcxl2ogatcLj3/JA==[/tex]。 未知类型：{'options': ['股票的预期收益率与[tex=0.571x1.214]JsspzD2JkgxmqkkVwUOXcg==[/tex]值线性正相关', '无风险资产的[tex=0.5x1.286]r1wXOEKWwqKI+9B14v3o0A==[/tex]值为零', '资本资产定价原理既适用于单个证券，同时也适用于投资组合', '市场组合的[tex=0.5x1.286]r1wXOEKWwqKI+9B14v3o0A==[/tex]值为[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]'], 'type': 102}
- 根据资本资产定价模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率应为() A: 在市场预期收益率和无风险收益率之间 B: 无风险收益率 C: 市场预期收益率和无风险收益率之差 D: 市场预期收益率
- 资本资产定价模型只适用于单个资产,不适用于资产组合。()
- 按照资本资产定价模型，资产的风险报酬率是该项资产的p值和市场风险溢价的乘积，而市场风险溢价是市场投资组合的预期报酬率与无风险报酬率之差。（）
- 根据资本资产定价模型，贝塔值为等于1，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为：
内容
- 0
下列关于资本资产定价原理的说法中,正确的是()。 A: 股票的预期收益率与β值线性相关 B: 在其他条件相同时,财务杠杆较高的公司β值较大 C: 在其他条件相同时,经营杠杆较大的公司β值较大 D: 若投资组合的β值等于1,表明该组合没有市场风险
- 1
下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的有（）。 A: 股票的预期收益率与β值线性相关 B: 证券市场线的截距是无风险报酬率 C: 证券市场线的纵轴为要求的收益率，横轴是以β值表示的风险 D: 若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险
- 2
下列关于资本资产定价原理的说法中，错误的是（）。 A: 股票的预期收益率与β值线性相关 B: 在其他条件相同时，经营杠杆较大的公司β值较大 C: 在其他条件相同时，财务杠杆较高的公司β值较大 D: 若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险
- 3
根据资本资产定价模型，影响特定股票预期收益率的因素有( )。 A: 市场投资组合收益率 B: 无风险收益率 C: 特定股票的β值 D: 特定股票的非系统风险 E: 个别特定组合的收益率
- 4
中国大学MOOC: 根据资本资产定价模型，贝塔值为等于1，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为：