某美式看跌期权标的资产现值为65美元，期权的执行价格为62美元，则期权费的合理范围在（）。
A: 0～62美元
B: 0～65美元
C: 3～62美元
D: 3～65美元
A: 0～62美元
B: 0～65美元
C: 3～62美元
D: 3～65美元
举一反三
- 某看跌期权的执行价格为55美元，标的资产的价格为50美元，该期权的内涵价值为（）美元。 A: 5 B: 0 C: 55 D: -55 E: -5
- 一个无股息股票的美式看涨期权的价格为3美元。股票当前价格为21美元，执行价格为20美元，到期期限为3个月，无风险利率为6%。则对于相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权，以下表述正确的是（）。 A: 该期权的上限为1.3美元 B: 该期权的上限为2.0美元 C: 该期权的下限为1.0美元 D: 该期权的下限为1.7美元
- 一个6月期的美式看涨期权，期权价格为35美元。现在的股价为43美元，期权溢价为12美元。看涨期权的内在价值是（）。 A: 12美元 B: 8美元 C: 0美元 D: 23美元 E: 上述各项均不准确
- 某股票看跌期权的行权价格是50美元/股，期权费6美元/股，期限为6个月，欧式期权。到期时，股票价格为60美元，问：看跌期权的多头收益是多少？ A: 4美元 B: 10美元 C: -6美元 D: -10美元
- 一个6月期的美式看涨期权，期权价格为35美元。现在的股价为43美元，期权溢价为12美元。看涨期权的时间价值是（）。 A: 8美元 B: 12美元 C: 0美元 D: 4美元 E: 没有更多信息不能确定