A: 0～62美元
B: 0～65美元
C: 3～62美元
D: 3～65美元
举一反三
- 某看跌期权的执行价格为55美元，标的资产的价格为50美元，该期权的内涵价值为（）美元。 A: 5 B: 0 C: 55 D: -55 E: -5
- 一个无股息股票的美式看涨期权的价格为3美元。股票当前价格为21美元，执行价格为20美元，到期期限为3个月，无风险利率为6%。则对于相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权，以下表述正确的是（）。 A: 该期权的上限为1.3美元 B: 该期权的上限为2.0美元 C: 该期权的下限为1.0美元 D: 该期权的下限为1.7美元
- 一个6月期的美式看涨期权，期权价格为35美元。现在的股价为43美元，期权溢价为12美元。看涨期权的内在价值是（）。 A: 12美元 B: 8美元 C: 0美元 D: 23美元 E: 上述各项均不准确
- 某股票看跌期权的行权价格是50美元/股，期权费6美元/股，期限为6个月，欧式期权。到期时，股票价格为60美元，问：看跌期权的多头收益是多少？ A: 4美元 B: 10美元 C: -6美元 D: -10美元
- 一个6月期的美式看涨期权，期权价格为35美元。现在的股价为43美元，期权溢价为12美元。看涨期权的时间价值是（）。 A: 8美元 B: 12美元 C: 0美元 D: 4美元 E: 没有更多信息不能确定
内容
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若利率为0，执行价格为50美元、期限为一年的欧式看涨期权价值6美元，执行价格为50美元、期限为一年的欧式看跌期权价值7美元，当前股价是49美元。下列哪一项是正确的？ A: 看涨期权价格相对于看跌期权价格偏高 B: 看跌期权价格相对于看涨期权价格偏高 C: 看涨期权和看跌期权都定价有误 D: 以上都不是
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一个6月期的美式看涨期权，期权价格为35美元。现在的股价为43美元，期权溢价为12美元。如果无风险利率为6%，那么对于同种股票，相同实施价格和到期日的看跌期权的价值是（）。 A: 3.00美元 B: 2.02美元 C: 12.00美元 D: 5.25美元 E: 8.00美元
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一项看跌期权的标的股票为XYZ，执行价格为40美元，期权价格为2.00美元，而另一项看涨期权执行价格为40美元，期权价格为3.50美元。则未保险的看跌期权的发行者的每股最大损失及未保险的看涨期权发行者的每股最小收益为：（）。 A: ⅰ B: ⅱ C: ⅲ D: ⅳ
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假设股票价格为31美元，执行价格为30美元，无风险利率为10%，3个月期的欧式看涨期权价格为3美元，3个月期的欧式看跌期权价格为2.25美元。请问该如何套利，可获利多少？
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某交易员买入[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]份看涨期权与看跌期权，看涨期权的执行价格为[tex=1.0x1.286]kWKcNQWefbOEVqvmwvWxeg==[/tex]美元，看跌期权的执行价格为[tex=1.0x1.286]Wr6G6clekDb3H7G224C4fw==[/tex]美元，两个期权具有相同的期限，看涨期权价格为[tex=0.5x1.286]w9szX5MVVkKzPTQtDmrYaA==[/tex]美元，看跌期权价格为[tex=0.5x1.286]X6iJNuFeF/rBw2Gd0zF7BQ==[/tex]美元，画出交易员盈利与资产价格之间的关系图。