某看跌期权的执行价格为55美元，标的资产的价格为50美元，该期权的内涵价值为（）美元。
A: 5
B: 0
C: 55
D: -55
E: -5
A: 5
B: 0
C: 55
D: -55
E: -5
举一反三
- 若利率为0，执行价格为50美元、期限为一年的欧式看涨期权价值6美元，执行价格为50美元、期限为一年的欧式看跌期权价值7美元，当前股价是49美元。下列哪一项是正确的？ A: 看涨期权价格相对于看跌期权价格偏高 B: 看跌期权价格相对于看涨期权价格偏高 C: 看涨期权和看跌期权都定价有误 D: 以上都不是
- 某美式看跌期权标的资产现值为65美元，期权的执行价格为62美元，则期权费的合理范围在（）。 A: 0～62美元 B: 0～65美元 C: 3～62美元 D: 3～65美元
- 中国大学MOOC: 股票的当前价格为50美元，已知在6个月后这一股票的价格将可能变为45美元或55美元，无风险利率为10%（连续复利）。执行价格为50美元、6个月期限的欧式看跌期权的价值是（ ）
- 一个投资者以13美元购入一份看涨期权，标的资产协定价格为90美元，而该资产的市场定价为100美元，则该期权的内涵价值和时间价值分别是（）美元。 A: A内涵价值为13美元，时间价值为0 B: B内涵价值为10美元，时间价值为3 C: C内涵价值为3美元，时间价值为10 D: D内涵价值为0美元，时间价值为13
- 一个投资者以13美元购入一份看涨期权，标的资产协定价格为90美元，而该资产的市场定价为100美元，则该期权的内涵价值和时间价值分别是（）美元。 A: 内涵价值为13美元，时间价值为0 B: 内涵价值为10美元，时间价值为3 C: 内涵价值为3美元，时间价值为10 D: 内涵价值为0美元，时间价值为13