若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为（）美元1股。
A: 5.92
B: 5.95
C: 5096
D: 5097
A: 5.92
B: 5.95
C: 5096
D: 5097
举一反三
- 若利率为0，执行价格为50美元、期限为一年的欧式看涨期权价值6美元，执行价格为50美元、期限为一年的欧式看跌期权价值7美元，当前股价是49美元。下列哪一项是正确的？ A: 看涨期权价格相对于看跌期权价格偏高 B: 看跌期权价格相对于看涨期权价格偏高 C: 看涨期权和看跌期权都定价有误 D: 以上都不是
- 中国大学MOOC: 若利率为0，执行价格为50美元、期限为一年的欧式看涨期权价值6美元，执行价格为50美元、期限为一年的欧式看跌期权价值7美元，当前股价是49美元。下列哪一项是正确的？
- 无股息股票欧式看涨期权的期限为6个月，执行价为75美元，股票当前价格为80美元，无风险连续复利为10%/年，则该看涨期权价格的下限是（） A: 5.45美元 B: 71.34美元 C: 8.66美元 D: 5美元
- 某股票看涨期权的行权价格是50美元/股，期权费4美元/股，期限为6个月，欧式期权。到期时，股票价格为60美元，问：看涨期权的空头收益是多少？ A: 4美元 B: 10美元 C: -6美元 D: -10美元
- 某股票看涨期权的行权价格50美元/股，期权费4美元/股，期限均为6个月，欧式期权。到期时，股票价格为60美元，问：看涨期权的多头收益是多少？ A: 10美元 B: 6美元 C: -4美元 D: ．-10美元