假定标准普尔500指数在昨天交易结束时的价格为1040，而在昨天指数的日波动率的估计值为1%。GARCH(1, 1)模型中的参数ω=0.000 002、α=0.06以及β=0.92，指数价格在今天交易结束时的价格为1060，今天新的日波动率的估计值为多少？
举一反三
- 某一资产的波动率的最新估计值为1.5%，资产在昨天交易结束时的价格为30美元。EWMA模型中的 λ 为0.94，假定在今天交易结束时资产价格为30.50美元，根据EWMA模型计算的波动率为？
- 某一资产的波动率的最新估计值为1.5%，资产在昨天交易结束时的价格为30美元。E...0美元，根据EWMA模型计算的波动率为？
- 一家银行使用λ=0.9的指数加权移动平均（EWMA）方法对证券的每日波动率进行建模。当前的每日波动率为1.5%，证券昨天的价格为20美元，今天的价格为18美元。使用连续复利收益率，更新以后的收益率估计是多少？
- 假定资产A和B的日波动率分别为1.6%和2.5%,资产A和B在上个交易日末的价格为20美元以及40美元，该日资产回报相关系数的估计值为0.25，EWMA模型中的λ参数为0.95，那么新的相关系数估计为？
- 股票价格的波动率为每年[tex=1.786x1.286]nev9CXG69YgDgsl1FKM3pg==[/tex]，在一个交易日内价格百分比变化的标准差为多少?