举一反三
- 某一资产的波动率的最新估计值为1.5%，资产在昨天交易结束时的价格为30美元。EWMA模型中的 λ 为0.94，假定在今天交易结束时资产价格为30.50美元，根据EWMA模型计算的波动率为？
- 某一资产的波动率的最新估计值为1.5%，资产在昨天交易结束时的价格为30美元。E...0美元，根据EWMA模型计算的波动率为？
- 假定在昨天交易日末所估计的资产[tex=0.786x1.286]pi/GsQ3apuRt43V3XQq/tA==[/tex]和资产[tex=0.786x1.286]q1djlrfSWHAqH21hBgtrSw==[/tex]的日波动率分别为[tex=2.071x1.286]ezy6Qc+lL3UitxkgYsJtPg==[/tex]和[tex=2.429x1.286]zAftFAaC/1grl+7BBQ+4qw==[/tex]资产[tex=0.786x1.286]pi/GsQ3apuRt43V3XQq/tA==[/tex]和资产[tex=0.786x1.286]q1djlrfSWHAqH21hBgtrSw==[/tex]在昨天交易日末的价格分别为[tex=1.0x1.286]hdbxakc/FhMS1oNd3QES4Q==[/tex]美元和[tex=1.0x1.286]Wr6G6clekDb3H7G224C4fw==[/tex]美元，资产收益相关系数的估计值为[tex=6.357x1.286]9epuDU8HXVOMTkD/L4UNG7654RPPjyFGD85Ia9FeI2E=[/tex]模型中的[tex=0.643x1.0]+D9NhKovEP8INGz+KZnr1A==[/tex]参数为[tex=1.786x1.286]/Lc0uuC5Qmx5NZYhQiZxiQ==[/tex]。计算目前资产之间的协方差。
- 假定标准普尔500指数在昨天交易结束时的价格为1040，而在昨天指数的日波动率的估计值为1%。GARCH(1, 1)模型中的参数ω=0.000 002、α=0.06以及β=0.92，指数价格在今天交易结束时的价格为1060，今天新的日波动率的估计值为多少？
- 两种资产，其头寸的风险价值分别为200和300，资产的相关系数为0.8，则该资产组合的日风险价值为（）
内容
- 0
假定投资组合是由价值为[tex=2.929x1.286]VL/+bcEYKX09eSNz12B6yg==[/tex]美元的资产[tex=0.786x1.286]pi/GsQ3apuRt43V3XQq/tA==[/tex]与价值为[tex=2.929x1.286]VL/+bcEYKX09eSNz12B6yg==[/tex]美元的资产[tex=0.786x1.286]q1djlrfSWHAqH21hBgtrSw==[/tex]所组成，假定两项资产的日波动率均为[tex=1.714x1.286]vPBnnXUqAtEV+UTMhJJEmg==[/tex]两个资产回报的相关系数为[tex=1.643x1.286]CKzYnPvdIEkSs0JvjZVLQw==[/tex]投资组合[tex=0.5x1.286]9hrnEgjfm42b3Xo3BJadcA==[/tex]天展望期的[tex=3.857x1.286]V9yfvoeJFvUUM2ndfhVLyg==[/tex]为多少?
- 1
某一资产的日波动率为1%，假设连续交易日的回报是独立的，且有相同的标准差，则该资产的年波动率大概为？ A: 6% B: 17% C: 30% D: 12%
- 2
假定某资产组合是由价值为10万美元资产A的投资以及价值为10万美元资产B的投资组成，且两项资产的标准差均为1000美元，两项投资回报的相关系数为0.3，则资产组合5天展望期的97%置信度的VaR最接近多少？
- 3
若回归方程的判定系数为0.9025，则（ ） A: 相关系数为0.95 B: 相关系数为-0.95 C: 相关系数为0.95或-0.95 D: 无法推算相关系数
- 4
某资产的β系数为0.5，该资产的收益率与市场组合收益率的相关系数为0.8，市场组合收益率的标准差为1.6，则该资产收益率的标准差为（ ）。 A: 1 B: 2.56 C: 1.6 D: 1.2