假定资产A和B的日波动率分别为1.6%和2.5%,资产A和B在上个交易日末的价格为20美元以及40美元，该日资产回报相关系数的估计值为0.25，EWMA模型中的λ参数为0.95，那么新的相关系数估计为？
举一反三
- 某一资产的波动率的最新估计值为1.5%，资产在昨天交易结束时的价格为30美元。EWMA模型中的 λ 为0.94，假定在今天交易结束时资产价格为30.50美元，根据EWMA模型计算的波动率为？
- 某一资产的波动率的最新估计值为1.5%，资产在昨天交易结束时的价格为30美元。E...0美元，根据EWMA模型计算的波动率为？
- 假定在昨天交易日末所估计的资产[tex=0.786x1.286]pi/GsQ3apuRt43V3XQq/tA==[/tex]和资产[tex=0.786x1.286]q1djlrfSWHAqH21hBgtrSw==[/tex]的日波动率分别为[tex=2.071x1.286]ezy6Qc+lL3UitxkgYsJtPg==[/tex]和[tex=2.429x1.286]zAftFAaC/1grl+7BBQ+4qw==[/tex]资产[tex=0.786x1.286]pi/GsQ3apuRt43V3XQq/tA==[/tex]和资产[tex=0.786x1.286]q1djlrfSWHAqH21hBgtrSw==[/tex]在昨天交易日末的价格分别为[tex=1.0x1.286]hdbxakc/FhMS1oNd3QES4Q==[/tex]美元和[tex=1.0x1.286]Wr6G6clekDb3H7G224C4fw==[/tex]美元，资产收益相关系数的估计值为[tex=6.357x1.286]9epuDU8HXVOMTkD/L4UNG7654RPPjyFGD85Ia9FeI2E=[/tex]模型中的[tex=0.643x1.0]+D9NhKovEP8INGz+KZnr1A==[/tex]参数为[tex=1.786x1.286]/Lc0uuC5Qmx5NZYhQiZxiQ==[/tex]。计算目前资产之间的协方差。
- 假定标准普尔500指数在昨天交易结束时的价格为1040，而在昨天指数的日波动率的估计值为1%。GARCH(1, 1)模型中的参数ω=0.000 002、α=0.06以及β=0.92，指数价格在今天交易结束时的价格为1060，今天新的日波动率的估计值为多少？
- 两种资产，其头寸的风险价值分别为200和300，资产的相关系数为0.8，则该资产组合的日风险价值为（）