资本资产定价模型()的图形形式,即通过无风险产品和市场组合的一条直线称为证券市场线()。()
举一反三
- 证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（）的函数。 A: 市价总值 B: 无风险收益率 C: 市场组合期望收益率 D: 市盈率 E: 系统风险
- 在资本资产定价模型中，如果β>1，说明（ ）。 A: 该证券组合的系统性风险小于市场组合风险 B: 该证券组合的系统性风险小于市场组合风险 C: 该证券组合的系统性风险等于市场组合风险 D: 该证券组合属于无风险资产
- 资本资产定价模型将证券投资收益构成分为()。 A: 无风险收益率 B: 风险收益率 C: 市场组合收益率 D: 证券整体收益率
- 下列关于证券市场线和资本市场线的表述错误的是（）。 A: 证券市场线能为每一个风险资产进行定价 B: 证券市场线描述了单个资产的风险溢价与市场风险直接的函数关系 C: 资本市场线是基于资本资产定价模型进行定价 D: 资本市场线描述了有效组合的市场溢价与组合标准差之间的函数关系
- .关于资本市场线和证券市场线,以下表述错误的是( )。 A: 证券市场线能为每一个风险资产进行定价 B: 证券市场线描述了单个资产的风险溢价与市场风险直接的函数关系 C: 资本市场线描述了有效组合的市场溢价与组合标准差之间的函数关系 D: 资本市场线是基于资本资产定价模型进行定价