用于反映资产收益率受市场组合收益率变动影响的敏感性，衡量了单个资产不可分散风险(亦可称为市场风险、系统风险)的大小的指标是( )。
A: 阿尔法系数
B: β系数
C: 伽马系数
D: 欧米伽系数
A: 阿尔法系数
B: β系数
C: 伽马系数
D: 欧米伽系数
举一反三
- 下列关于风险和收益关系的说法中，错误的是（） A: 单项资产的β系数反映单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度 B: 某项资产的β＝某项资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率 C: 某项资产β＝1说明该资产的系统风险与市场组合的风险一致 D: 某项资产β＝0.5说明如果整个市场投资组合的风险收益率上升5％，则该项资产的风险收益率上升10％
- 5.下列关于β系数的说法，正确的是（ ）。 A: β系数反映了相对于市场组合的平均风险而言单项资产系统风险的大小 B: 如果β系数是正数，表明这类资产收益与市场平均收益的变化方向相反 C: β=1，表示该资产的系统风险程度与市场组合的风险程度不一致 D: β系数是度量一项资产非系统风险的指标
- 以下关于单项资产的β系数说法正确的是： A: β=1表示该资产的收益率与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化。该资产所含的系统风险与市场组合的风险一致 B: β＜1表示该资产收益率的变动幅度小于市场组合收益率的变动幅度，所含的系统风险小于市场组合的风险 C: β＞1表示该资产收益率的变动幅度大于市场组合收益率的变动幅度，所含的系统风险大于市场组合风险 D: 绝大多数资产的β系数是大于零的，它们收益率的变化方向与市场平均收益率的变化方向是一致的，只是变化幅度不同而导致β系数的不同；极个别的资产的β系数是负数，表明这类资产与市场平均收益的变化方向相反，当市场平均收益增加时，这类资产的收益却在减少，比如在战争时制造飞机和大炮的企业，收益率与其他行业明显相反。
- 【单选题】当某上市公司的β系数大于0时,下列关于该公司风险与收益表述中,正确的是() A. 系统风险高于市场组合风险 B. 资产收益率与市场平均收益率呈同向变化 C. 资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度 D. 资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度
- 【单选题】下列关于 β 系数的说法不正确的是 A. 单项资产的 β 系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系 B. β 系数＝某项资产的风险收益率 / 市场组合的风险收益率 C. 某项资产的 β 系数＝该单项资产与市场组合的协方差 / 市场投资组合的方差 D. 当 β ＝ 1 时，表示该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同数值的变化