你拟将$1,000投资一年，投资以下哪种资产将获得无风险收益率？（ ）
A: 与通胀膨胀（正向）关联的1年期美国国债
B: 利息为8%的1年期美国国债
C: 与通胀膨胀（正向）关联的2年期美国国债
D: 利息为8%的2年期美国国债
A: 与通胀膨胀（正向）关联的1年期美国国债
B: 利息为8%的1年期美国国债
C: 与通胀膨胀（正向）关联的2年期美国国债
D: 利息为8%的2年期美国国债
A
举一反三
- 1年期美国国债和20年期美国国债之间的利差被称为风险溢价。
- 某投资者购买面值为100万美元的1年期国债，年贴现率为5%，1年以后收回全部投资，此国债的年收益率为？_
- 市场有一种6 年到期、票息率为8%、面值为100 元的附息国债，到期收益率为8%时其久期为5 年；另有一种面值为100 元的3 年期零息国债，还有一种面值为100元的1 年期零息国债。目前收益率曲线为一条在8%收益率水平时的水平直线。 以下哪个债券组合不符合免疫的要求？（） A: 初始资金的50%投入3 年期的零息国债，其余50%持有该6 年期的附息国债。 B: 初始资金的25%投入1 年期的零息国债，其余75%持有该6 年期的附息国债。 C: 初始资金的12.5%投入1 年期的零息国债，25%投入3 年期的零息国债，其余62.5%持有该6 年期的附息国债。 D: 初始资金的5%投入1 年期的零息国债，25%投入3 年期的零息国债，其余70%持有该6 年期的附息国债。
- 某投资经理希望增加投资组合的久期，使用以下国债期货成本最低的是（） A: 2年期国债期货 B: 5年期国债期货 C: 7年期国债期货 D: 10年期国债期货
- 某投资者购买面值为100万美元的1年期国债，年贴现率为4％，1年以后收回全部投资，此国债的年收益率为（）。 A: 3％ B: 4％ C: 4.17％ D: 4.5％
内容
- 0
某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5，则可使用的操作方法是（）。 A: 买入久期为5的国债 B: 买入久期为7的国债 C: 买入5年期国债期货 D: 买入10年期国债期货
- 1
2年期面值为1000元债券，每年支付利息一次，息票率和到期收益率均为8%，则债券的久期为（）年
- 2
常态下，关于互换利率和国债收益率的关系，以下哪种说法是正确的（ ）。 A: 常态下，10年期互换利率高于2年期国债收益率 B: 常态下，10年期互换利率低于2年期国债收益率 C: 常态下，10年期互换利率等于2年期国债收益率 D: 常态下，互换利率与国债收益率无关
- 3
1年期国债和20年期国债之间的利差属于风险溢价。
- 4
1年期中国国债和20年期中国国债之间的利差被称为风险溢价。