证券组合的贝塔系数等于构成该组合的各成员证券贝塔系数的算术加权平均值，其中权重等于各成员证券的（）。
A: 总数的倒数
B: 收益率取值概率
C: 投资比重
D: 期望收益率
A: 总数的倒数
B: 收益率取值概率
C: 投资比重
D: 期望收益率
C
举一反三
- 证券组合的β系数等于构成该组合的各组成证券β系数的算术加权平均值，其中权重等于各组成证券在组合中的投资比重。（）
- 【多选题】贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有 A. 标准差度量的是投资组合的非系统风险 B. 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 C. 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值 D. 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
- 下列关于贝塔系数的表述，正确的是( )。 A: 贝塔系数衡量单只证券或证券组合的非系统性风险 B: 贝塔系数衡量单只证券或证券组合的系统性风险 C: 证券组合的贝塔系数等于证券组合中单只证券贝塔系数的加权平均 D: 单只证券的贝塔系数越大，该证券的必要报酬率越小
- 证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的描述正确的是（）。
- 在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均值等于1。
内容
- 0
投资组合的β系数的影响因素包括（）。 A: 各证券的投资比重 B: 各证券的投资额 C: 各证券的收益率 D: 各证券的β系数 E: 各证券的期望会
- 1
在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均值等于1。 A: 正确 B: 错误
- 2
关于贝塔系数，说法正确的是( )。 A: 贝塔系数衡量的是非系统风险 B: 证券市场线能够反映单个证券的期望收益率与其贝塔系数之间存在线性关系 C: 贝塔系数反映证券的期望收益率变化的敏感度 D: 市场组合的贝塔系数大于1
- 3
假定无风险资产收益率为10%,市场组合的预期收益率等于15%,证券的贝塔系数等于0.8,该证券的预期收益率为()。 A: 10% B: 15% C: 14% D: 22%
- 4
证券组合的收益率等于各单个证券的收益率的简单平均。( )