某只证券的β系数等于：
A: 该证券收益率与市场收益率的协方差除以市场收益率的方差。
B: 该证券收益率与市场收益率的协方差除以市场收益的标准差。
C: 该证券收益率的方差除以它与市场收益率的协方差。
D: 该证券收益率的方差除以市场收益率的方差。
A: 该证券收益率与市场收益率的协方差除以市场收益率的方差。
B: 该证券收益率与市场收益率的协方差除以市场收益的标准差。
C: 该证券收益率的方差除以它与市场收益率的协方差。
D: 该证券收益率的方差除以市场收益率的方差。
举一反三
- 【单选题】某个证券的市场风险 b ,等于()。 A. 该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差 B. 该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差 C. 该证券收益的方差除以它与市场收益的协方差 D. 该证券收益的方差除以与市场收益的方差
- 可行集的相关函数的横坐标代表（），纵坐标代表（） A: 标准差；收益期望率 B: 收益期望率；标准差 C: 方差；收益期望率 D: 标准差；实际收益率
- 对于保本浮动收益型和非保本浮动收益型产品而言（） A: 预期率收益等于实际收益率 B: 预期收益率于实际收益率不存在必然相等关系 C: 预期率收益大于实际收益率 D: 预期收益率小于实际收益率
- 马柯威茨分别用（）来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险）。 A: 平均收益率和收益率的方差 B: 期望收益率和收益率的方差 C: 期望收益率和收益率的协方差 D: 到期收益率和收益率的方差
- 零贝塔证券的期望收益是（ ）。 A: 市场收益率 B: 零收益率 C: 负收益率 D: 无风险收益率