【单选题】某个证券的市场风险 b ,等于()。
A. 该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差 B. 该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差 C. 该证券收益的方差除以它与市场收益的协方差 D. 该证券收益的方差除以与市场收益的方差
A. 该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差 B. 该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差 C. 该证券收益的方差除以它与市场收益的协方差 D. 该证券收益的方差除以与市场收益的方差
举一反三
- 某只证券的β系数等于： A: 该证券收益率与市场收益率的协方差除以市场收益率的方差。 B: 该证券收益率与市场收益率的协方差除以市场收益的标准差。 C: 该证券收益率的方差除以它与市场收益率的协方差。 D: 该证券收益率的方差除以市场收益率的方差。
- 市场组合的超额收益为8%，市场组合的风险（方差）为40%，则应该对下列哪个证券增加投资 A: A超额收益为6%，与市场组合的协方差为30% B: B超额收益为7%，与市场组合的协方差为32% C: C超额收益为9%，与市场组合的协方差为45% D: D超额收益为10%，与市场组合的协方差为50%
- 证券市场线中的β值为（）。 A: 证券方差与市场组合方差的比值 B: 证券的方差 C: 证券与市场组合协方差与市场组合方差的比值 D: 证券与市场组合的协方差
- 市场组合的超额收益为8%，市场组合的风险（方差）为40%，则应该对下列哪个证券减少投资 A: A超额收益为6%，与市场组合的协方差为30% B: B超额收益为7%，与市场组合的协方差为35% C: C超额收益为9%，与市场组合的协方差为45% D: D超额收益为10%，与市场组合的协方差为60%
- 对资本资产定价模型的理解，正确的有（）。 A: 资本资产定价模型中。风险的测度是通过贝塔系数来衡量的 B: 一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关 C: 市场资产组合的贝塔值是0 D: 某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差 E: 一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略