下列关于证券组合的标准差与相关性的说法,正确的是()。
A: 证券组合的标准差是单个证券标准差的简单加权平均
B: 证券组合的风险只取决于各个证券之间的关系
C: 一般而言股票的种类越多，风险越大
D: 实际上，各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关
A: 证券组合的标准差是单个证券标准差的简单加权平均
B: 证券组合的风险只取决于各个证券之间的关系
C: 一般而言股票的种类越多，风险越大
D: 实际上，各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关
举一反三
- 下列关于投资组合的说法中，不正确的是（）。 A: 投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，收益是这些证券收益的加权平均数 B: 投资组合的风险是证券标准差的加权平均数 C: 两种证券的协方差＝它们的相关系数×一种证券的标准差×另一种证券的标准差 D: 证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，而且还取决于证券之间的协方差
- 假设使用证券的标准差衡量风险。当两种证券（）时，这两种证券构成的组合的风险就等于这两种证券风险的算术加权平均的绝对值，其中权数为投资比重。 A: 完全正相关 B: 完全负相关 C: 正相关 D: 负相关
- 如果两种证券不是完全正相关，那么投资组合的标准差和该组合这两种证券的标准差的加权平均相比
- 如果两只证券正相关，但不是完全正相关，那么它们组成的资产组合（）。 A: 的标准差要大于单个证券标准差的加权值 B: 的标准差要小于单个证券标准差的加权值 C: 的标准差要等于单个证券标准差的加权值 D: 的标准差等于两只证券的协方差 E: 以上各项均不准确
- 证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关，而且与各个证券收益间的（ ）有关。 A: 协方差 B: 标准差 C: 系数 D: 标准离差率