如果两只证券正相关，但不是完全正相关，那么它们组成的资产组合（）。
A: 的标准差要大于单个证券标准差的加权值
B: 的标准差要小于单个证券标准差的加权值
C: 的标准差要等于单个证券标准差的加权值
D: 的标准差等于两只证券的协方差
E: 以上各项均不准确
A: 的标准差要大于单个证券标准差的加权值
B: 的标准差要小于单个证券标准差的加权值
C: 的标准差要等于单个证券标准差的加权值
D: 的标准差等于两只证券的协方差
E: 以上各项均不准确
B
举一反三
- 如果两种证券不是完全正相关，那么投资组合的标准差和该组合这两种证券的标准差的加权平均相比
- 风险资产组合的标准差是（ ）。 A: 证券方差加权值的平方根 B: 证券方差总和的平方根 C: 证券方差和协方差的加权值的平方根 D: 证券协方差总和的平方根
- 下列关于证券组合的标准差与相关性的说法,正确的是()。 A: 证券组合的标准差是单个证券标准差的简单加权平均 B: 证券组合的风险只取决于各个证券之间的关系 C: 一般而言股票的种类越多，风险越大 D: 实际上，各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关
- 证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关，而且与各个证券收益间的（ ）有关。 A: 协方差 B: 标准差 C: 系数 D: 标准离差率
- 下列关于投资组合的说法中，不正确的是（）。 A: 投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，收益是这些证券收益的加权平均数 B: 投资组合的风险是证券标准差的加权平均数 C: 两种证券的协方差＝它们的相关系数×一种证券的标准差×另一种证券的标准差 D: 证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，而且还取决于证券之间的协方差
内容
- 0
如果CAPM有效,无风险利率为5%,市场证券组合的期望收益率为12%,标准差为20%。下列情形不可能出现的是() A: 某证券组合的β值为0.8,标准差为25% B: 某证券组合的β值为0.8,标准差为14% C: 某证券组合的β值为1.0,标准差为25% D: 某证券组合的β值为1.2,标准差为20% E: 某证券组合的β值为1.2,标准差为30%
- 1
以下关于标准差和贝塔系数的异同说法正确的是______。 A: 贝塔值反映的是系统风险 B: 标准差反映非系统风险 C: 证券组合的β系数可以用加权平均计算得出 D: 证券组合的标准差可以用加权平均计算得出
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风险分散化原理是指组合的标准差不会大于单个资产标准差的加权平均
- 3
如果A、B两种证券的相关系数等于1，A的标准差为18％，B的标准差为10％，在等比例投资的情况下，该证券组合的标准差等于 ( )
- 4
证券投资组合的收益率是组合中个别证券收益率的加权平均,但证券投资组合的风险不是组合中个别证券的方差或标准差的加权平均。()