• 2022-06-17
    资产组合的标准差总是等于资产组合中资产的标准差的加权平均(正确或错误?).
  • 错。资产组合的标准差等于各构成成分的标准差的加权平均值只有在所有资产都完全正相关的特殊情况下才成立。否则,如资产组合的标准差公式所示,资产组合的标准差要小于其构成成分的各资产的标准差的加权平均值。资产组合的方差则是协方差矩阵中各元素的加权和,权重为资产组合中所占的比例。
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    内容

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      组合的标准差等于组合中资产的标准差的加权平均值。()

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      ‌风险分散化原理是指组合的标准差不会大于单个资产标准差的加权平均‏

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      组合标准差等于各资产标准差的加权平均值吗?

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      资产组合A的期望收益率为10%,标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%,标准 差为17%。理性投资者将会()。 A: 以无风险利率借入资金购买资产组合A B: 卖空资产组合A,买入资产组合B C: 卖空资产组合B,买入资产组合A D: 以无风险利率借入资金购买资产组合B

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      中国大学MOOC: 资产组合A的期望收益率为10%,标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%,标准 差为17%。理性投资者将会()。