考虑无股息股票的看涨期权。假设股票价格为49美元，期权执行价为50美元，无风险利率为每年5%，股价的年化波动率为20%，期权期限为20周（0.3846年），股票的收益率预期为年化13%。则该期权的Delta值为：
举一反三
- 考虑无股息股票的看涨期权。假设股票价格为49美元，期权执行价为50美元，无风险利率为每年5%，股价的年化波动率为20%，期权期限为20周（0.3846年）。则该期权的Theta值为:
- 无股息股票看涨期权的期限为6个月，执行价为75美元，股票当前价格为80美元，无风险利率为10%/年，期权价格的下限是多少？（ ）
- 考虑一个无股息股票的期权，股票价格为30美元，执行价格为29美元，无风险利率为每年5％，波动率为每年25％，期权期限为4个月。（d1、d2小数点后保留两位）d1的值为多少？______ d2的值为多少？______ 如果期权是欧式看涨期权，其价格为多少美元？______ 如果期权是欧式看跌期权，其价格为多少美元？______
- 无股息股票欧式看涨期权的期限为6个月，执行价为75美元，股票当前价格为80美元，无风险连续复利为10%/年，则该看涨期权价格的下限是（） A: 5.45美元 B: 71.34美元 C: 8.66美元 D: 5美元
- 考虑一个无股息股票上的期权，股票价格为30美元，执行价格为29美元，无风险利率为5%，波动率为25%，期权距离到期还有为4个月。如果期权是美式看涨期权，其价格为多少?[br][/br]