无论资产之间的相关系数如何,投资组合的收益都不低于单项资产的最低收益,而投资组合的风险都不高于单项资产的最高风险。( )
举一反三
- 无论资产之间的相关系数大小如何,投资组合的收益率都不会低于所有单个资产中的最低收益率,投资组合的风险也不会高于所有单个资产中的最高风险。
- 以下关于资产收益相关性说法正确的是() A: 资产收益之间的相关性影响投资组合的风险 B: 资产收益之间的相关性不影响投资组合的风险,也不影响投资组合的预期收益率 C: 资产收益之间的相关性既影响投资组合的风险,又影响投资组合的预期收益率 D: 资产收益之间的相关性影响投资组合的预期收益率
- 下列关于投资组合理论的说法中,不正确的是()。 A: 增加投资组合中的资产种类,可能不会使投资组合的系统风险发生变动 B: 依据投资组合理论,与投资者决策相关的风险是投资组合的风险,而不是单项资产的风险 C: 投资组合的系统风险是组合内各资产系统风险的加权平均值 D: 投资组合可以在不改变投资组合收益的情况下降低组合风险
- 下列关于两种资产构成的投资组合的说法中,错误的是()。 A: 当两种资产的收益相关系数为l时,投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交 B: 当两种资产的收益相关系数为从0.5变为-0.5时,投资组合的风险收益曲线弧度减少 C: 当两种资产的收益相关系数为-l时,投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交 D: 当两种资产的收益相关系数为l时,投资组合的风险收益曲线变为直线
- 下列关于β系数的表述正确的是()。 A: 投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数 B: β=某种资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率 C: 单项资产的β系数反映的是单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度 D: β系数越大,说明非系统性风险越大