两种期权的执行价格均为37元,6个月到期,若无风险利率为10%,股票的现行价格为42元,看涨期权的价格为8.5元,则看跌期权的价格是( )
A: 1.52
B: 5
C: 3.5
D: 1.74
A: 1.52
B: 5
C: 3.5
D: 1.74
举一反三
- 两种期权的执行价格均为37元,6个月到期,若无风险利率为10%,股票的现行价格为42元,看涨期权的价格为8.5元,则看跌期权的价格是( ) A: 1.52 B: 5 C: 3.5 D: 1.74
- 两种期权的执行价格均为37元,6个月到期,若年无风险利率为10%,股票的现行价格为42元,看涨期权的价格为8.5元,则看跌期权的价格是( )。 A: 1.52 B: 5 C: 3.5 D: 1.74
- 两种期权的执行价格均为55.5元，6个月到期，若无风险年利率为10%，股票的现行价格为63元，看涨期权的价格为12.75元，则看跌期权的价格为( )元。 A: 7.5 B: 5 C: 3.5 D: 2.61
- 甲公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6 个月到期。已知股票 的现行市价为20 元，看跌期权的价格为5 元，看涨期权的价格为3 元。无风险年利率为 10%，则期权的执行价格为（ ）元。 A: 23.10 B: 22 C: 18.9 D: 29.4
- 两种期权的执行价格均为30元，6个月到期，6个月的无风险利率为4%，股票的现行价格为35元，看涨期权的价格为9．20元，标的股票支付股利，则看跌期权的价格为（）元。 A: 5 B: 3 C: 6 D: 13