资本.市场线和效率边界的区别在于()
A: 资本.市场线不属于效率边界
B: 资本.市场线是资本.市场中的效率边界
C: 资本.市场线是没有无风险资产时的效率边界
D: 资本.市场线是有无风险资产时的效率边界
A: 资本.市场线不属于效率边界
B: 资本.市场线是资本.市场中的效率边界
C: 资本.市场线是没有无风险资产时的效率边界
D: 资本.市场线是有无风险资产时的效率边界
D
举一反三
- 无风险资产与任意风险资产构造资产组合,将形成一条()。 A: 资本配置线 B: 资本市场线 C: 证券市场线 D: 有效边界
- 《巴塞尔新资本协议》中,风险加权资产的计算公式为()。 A: 信用风险加权资产+市场风险资本 B: 信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本 C: (信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本)×12.5 D: 信用风险加权资产+(市场风险资本+操作风险资本)×12.5
- 资本资产定价理论认为,当引入无风险证券后,有效边界为()。 A: 证券市场线 B: 资本市场线 C: 特征线 D: 无差异曲线
- 证券市场线是() A: 对充分分散化的资产组合,描述期望收益与贝塔的关系 B: 也叫资本*市场线 C: 与所有风险资产有效边界相切的线 D: 表示出了期望收益与贝塔关系的线 E: 描述了单个证券收益与市场收益的关系
- 《巴塞尔新资本协议》中,风险加权资产的计算公式为()。 A: 信用风险加权资产+市场风险资本要求 B: 信用风险加权资产+市场风险资本要求+操作风险资本要求 C: (信用风险加权资产+市场风险资本要求+操作风险资本要求)×12.5 D: 信用风险加权资产+(市场风险资本要求+操作风险资本要求)×12.5
内容
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下列关于标准法下市场风险加权资产及市场风险资本要求的说法中,不正确的是()。 A: 市场风险加权资产等于市场风险资本要求乘以8% B: 市场风险资本要求包括利率风险特定风险及利率风险一般风险资本要求 C: 市场风险资本要求包括股票风险特定风险和股票风险一般风险资本要求 D: 市场风险资本要求包括期权风险和商品风险资本要求
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a.风险资产和无风险资产形成的资本配置线(CAL)的斜率是多少? b.资本配置线的截距是多少? c.资本配置线的等式是什么?
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资本资产定价模型()的图形形式,即通过无风险产品和市场组合的一条直线称为证券市场线()。()
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下列关于资本配置线、资本市场线和证券市场线的说法,错误的是()。 A: 资本配置线描述的是无风险资产和任意风险资产形成的资产组合的风险与收益的关系 B: 资本市场线描述的是由无风险资产和市场组合形成的资产组合的风险与收益的关系 C: 证券市场线反映了均衡条件下,任意单一资产或者资产组合的预期收益与总风险之间的关系 D: 资本市场线反映了有效资产组合的预期收益与总风险的关系
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下列关于资本市场线与证券市场线的表述错误的是( )。 A: 从证券市场线可知,投资者要求的收益率不仅取决于市场风险,而且还取决于无风险利率和市场风险补偿程度 B: 资本市场线描述的是无风险资产构成的投资组合的有效边界 C: 预计通货膨胀提高时,无风险利率会随之提高,进而导致证券市场线的向上平移 D: 证券市场线描述的是在市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系