证券A的期望收益率为0.10 ，β为 1.3，市场期望收益率为 0.10 ，无风险利率为0.04，该证券的α为（ ）
A: 1.7%
B: -1.8%
C: 8.3%
D: 5.5%
A: 1.7%
B: -1.8%
C: 8.3%
D: 5.5%
B
举一反三
- 证券A期望收益率为0.10，贝塔值为1.1。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.08。这个证券的阿尔法是_______。 A: 1.7% B: -1.7% C: 8.3% D: 5.5%
- 证券A期望收益率为0.10，贝塔值为1.1。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.08。这个证券的阿尔法是（）。 A: 1.7% B: -1.7% C: 8.3% D: 5.5% E: 以上各项均不准确
- 证券 A 期望收益率为0.10，贝塔值为1.1。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.08。这个证券的阿尔法是
- 证券A是公平定价的，它的期望收益率为 0.13，如果市场期望收益率为 0.13，无风险利率为 0.04，该证券的β为（ ） A: 1.25 B: 1.7 C: 1 D: 0.95
- 无风险收益率为0.07，市场期望收益率为0.15，证券x的期望收益率为0.12，β值为1.3，那么你应该
内容
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中国大学MOOC: 无风险收益率为0.07，市场期望收益率为0.15。证券X期望收益率为0.12，贝塔值为1.3。那么你应该（）。
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假设证券A的收益率分布如下表，该证券的期望收益率为（ ）。 收益率 -50% -10% 0 10% 40% 50% 概率 0.25 0.04 0.20 0.16 0.10 0.25
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假设证券A的收益率分布如下表，该证券的期望收益率为（ ）。 收益率 -50% -10% 0 10% 40% 50% 概率 0.25 0.04 0.20 0.16 0.10 0.25
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零β证券的期望收益率为（ ） A: 市场收益率 B: 零 C: 负 D: 无风险利率
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零β证券的期望收益率为（ ） A: 市场收益率 B: 零 C: 负 D: 无风险利率