证券A期望收益率为0.10，贝塔值为1.1。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.08。这个证券的阿尔法是_______。
A: 1.7%
B: -1.7%
C: 8.3%
D: 5.5%
A: 1.7%
B: -1.7%
C: 8.3%
D: 5.5%
举一反三
- 证券A期望收益率为0.10，贝塔值为1.1。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.08。这个证券的阿尔法是（）。 A: 1.7% B: -1.7% C: 8.3% D: 5.5% E: 以上各项均不准确
- 证券 A 期望收益率为0.10，贝塔值为1.1。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.08。这个证券的阿尔法是
- 证券A的期望收益率为0.10 ，β为 1.3，市场期望收益率为 0.10 ，无风险利率为0.04，该证券的α为（ ） A: 1.7% B: -1.8% C: 8.3% D: 5.5%
- 证券X期望收益率为0.11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09，根据资本资产定价模型，这个证券是否被高估？
- 证券X实际收益率为0．12，贝塔值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券（）