证券A是公平定价的，它的期望收益率为 0.13，如果市场期望收益率为 0.13，无风险利率为 0.04，该证券的β为（ ）
A: 1.25
B: 1.7
C: 1
D: 0.95
A: 1.25
B: 1.7
C: 1
D: 0.95
举一反三
- 证券A的期望收益率为0.10 ，β为 1.3，市场期望收益率为 0.10 ，无风险利率为0.04，该证券的α为（ ） A: 1.7% B: -1.8% C: 8.3% D: 5.5%
- 根据资本资产定价模型，假定：（1）市场组合期望收益率为15%；（2）无风险利率为8%；（3）A证券的期望收益率17%；（4）A证券的β为1.25。下列选项正确的是（ ）。 A: A证券被高估 B: A证券公平定价 C: A证券的α为-0.25% D: A证券的α为0.25%
- 证券A期望收益率为0.10，贝塔值为1.1。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.08。这个证券的阿尔法是_______。 A: 1.7% B: -1.7% C: 8.3% D: 5.5%
- 假设某种证券定价是公平的，期望收益率为15%，市场组合期望收益率为10.5%，无风险收益率为3.5%，那么该股票的贝塔值为多少？ A: 1.25 B: 1.64 C: 1.58 D: 0.3
- 中国大学MOOC: 证券X期望收益率为0.11，贝塔值为1.5。无风险收益率为 0.05，市场期望收益率为 0.09。根据资本资产定价模型，这个证券定价是公平的