一项资产的β值为1．25，无风险利率为3．25％，市场指数收益率为8．75％，则该项资产的预期收益率为( )。
A: 10．125％
B: 12％
C: 15％
D: 13．25％
A: 10．125％
B: 12％
C: 15％
D: 13．25％
A
举一反三
- 一项资产的β值为1.25，无风险利率为3.25%，市场指数收益率为8.75%，则该项资产的预期收益率为 A: 10.125% B: 2% C: 15% D: 13.25%
- 一项资产的[tex=0.571x1.214]JsspzD2JkgxmqkkVwUOXcg==[/tex]值为 1.25，无风险利率为3.25%，市场指数收益率为8.75%，则该项资产的预期收益率为 未知类型：{'options': ['10.125%', '24%', '15%', '13.25%'], 'type': 102}
- 32.一项风险资产的贝塔系数为1.2，市场无风险利率为3%，市场指数收益率为6.5%，根据CAPM模型，该项资产的预期收益率为（ ）。 A: 7.2% B: 9.5% C: 10.1% D: 4.2%
- 某项资产的无风险利率为9%，市场组合期望收益率为12%，β系数为2，则该项资产投资的期望收益率为（）。 A: 15% B: 12% C: 14% D: 8%
- 当无风险利率为3.5%、市场指数收益率为6.5%时，一项资产的β值为1.2，其均衡收益率为（ ）
内容
- 0
某风险资产组合的预期收益率为18%，无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合，那么投资于无风险资产的比率应为（）。 A: 53.85% B: 63.85% C: 46.15 D: -46.15%
- 1
根据资本资产定价模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率应为() A: 在市场预期收益率和无风险收益率之间 B: 无风险收益率 C: 市场预期收益率和无风险收益率之差 D: 市场预期收益率
- 2
某项资产的无风险利率为9%，市场组合期望收益率为12%，β系数为2，则该项资产投资的期望收益率为（）。 A: A15% B: B12% C: C14% D: D8%
- 3
【单选题】已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法不正确的是()。 A. 市场风险溢价为5% B. 股票风险溢价为10% C. 该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍 D. 股票预期收益率为15%
- 4
某企业准备进行一项投资,此类项目的预期收益率一般为 10% 左右,收益率的标准差[br][/br]率为 0.5,无风险收益率为 5%,则该项投资的风险价值系数为 0.1。 ( )