32.一项风险资产的贝塔系数为1.2，市场无风险利率为3%，市场指数收益率为6.5%，根据CAPM模型，该项资产的预期收益率为（ ）。
A: 7.2%
B: 9.5%
C: 10.1%
D: 4.2%
A: 7.2%
B: 9.5%
C: 10.1%
D: 4.2%
举一反三
- 当无风险利率为3.5%、市场指数收益率为6.5%时，一项资产的β值为1.2，其均衡收益率为（ ）
- 根据资本资产定价模型（CAPM），当我们在衡量某证券的收益率时，其风险溢价收益应为（）。 A: 无风险利率和市场风险溢价之和 B: 贝塔（β）和市场预期收益率的乘积 C: 无风险利率和贝塔（β）的乘积 D: 贝塔（β）和风险的价格的乘积
- 已知无风险利率为3％，市场组合的收益为8％，若某只股票的贝塔系数为1.5，那么，根据CAPM模型，该股票的期望收益率为（） A: 9.5％ B: 10％ C: 10.5％ D: 11％
- 根据资本资产定价模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率应为() A: 在市场预期收益率和无风险收益率之间 B: 无风险收益率 C: 市场预期收益率和无风险收益率之差 D: 市场预期收益率
- 一项资产的β值为1.25，无风险利率为3.25%，市场指数收益率为8.75%，则该项资产的预期收益率为 A: 10.125% B: 2% C: 15% D: 13.25%