不久前谈判的空头远期合约将在三个月后到期,交付价格为40美元。 三个月远期合约的当前远期价格为42美元。 三个月的无风险利率(连续复利)为8%。 空头远期合约的价值是多少?
- $ 1.96美元
举一反三
- 一种股票预计在2个月后会每股支付4美元红利,6个月后再支付4美元红利。股票价格为45美元,无风险年利率为6%(对任何到期日适用,连续复利计息)。一位投资者刚刚持有这种股票的12个月远期合约的空头头寸。此时远期价格以及远期合约的初始价值为
- 中国大学MOOC: 假定你签署了一个无股息股票上6个月期限的远期合约,股票当前价格为30美元,无风险利率为12%(连续复利),远期价格为
- A股票现在的市场价格是35美元,年平均红利率为3%,无风险利率为13%,若该股票6个月的远期合约的交割价格为28美元,则该远期合约的价值为(
- 假定你签署了一个无股息股票上6个月期限的远期合约,股票当前价格为30美元,无风险利率为12%(连续复利),远期价格为 A: 26.61 B: 28.25 C: 31.86 D: 33.82
- 假定你签署了一个无股息股票上[tex=0.5x1.286]jqwbaMcwegKiezuW6jWolg==[/tex]个月期限的远期合约,股票当前价格为[tex=1.0x1.286]3v/cTROuK+GI274+YtSz3A==[/tex]美元,无风险利率为[tex=1.786x1.286]/sbV9mpAKQaj5NnLRN4r/g==[/tex](连续复利),远期价格为多少?
内容
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假定英镑与美元之间的三个月远期汇率为1 英镑=2 美元,如果一个投机者预期三个月后的即期汇率为1 英镑=2.05 美元,他可能以如下方式进行投机 A: 买入三个月远期英镑 B: 卖出三个月远期英镑 C: 买入三个月远期美元 D: 卖出三个月远期美元
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我国某出口商与美国进口商签订一份出口合同,约定在3个月后、以美元进行结算。为防止收汇风险,出口商在贸易成交日可采取下列哪些交易方式规避汇率风险()。 A: 买入3个月期的远期美元远期合约 B: 卖出3个月期的远期美元远期合约 C: 买入3个月期的美元期货合约 D: 卖出3个月期的美元期货合约 E: 买入3个月期的美元看涨期权合约
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考虑一个6个月期的远期合约,标的资产为零息债券,无风险利率为8%。标的资产当前价格为100,交割价格为105。则该远期合约的价值f为( )。 A: -9.29 B: -8.95 C: -9.38 D: -8.67
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某出口商出口了一批货物100万美元,三个月后对方付款,为避免外汇风险,锁定汇率,他应该()。 A: 出售三个月远期美元100万 B: 购进三个月远期美元100万 C: 出售一个月远期美元300万 D: 购进一个月远期美元300万
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中国大学MOOC: 无红利支付的股票目前市价40元,无风险连续复利年利率10%,如果三个月后该股票市价35元,交易数量为100单位的该股票3个月远期合约空头的到期盈亏为( )。